Именно поэтому управление капиталом на фондовом рынке в первую очередь заключается в грамотном определении размера позиции. Где C – оптимальная доля капитала, которой стоит рисковать в одной сделке, W – соотношение средней прибыли к среднему убытку, V – доля прибыльных сделок вашей торговой стратегии. Например, открыть позицию несколькими мини–контрактами, мини–фьючерсами. Прежде чем переходить к расчету объема позиции необходимо понять, какой долей от торгового капитала вы готовы рисковать в каждой сделке. Чаще всего, если речь идёт о консервативной торговле, риск может достигать 2% на сделку.
Она позволяет получить объем позиции, выраженный в контрактах. Это могут быть лоты, если речь идёт о спот–рынке (Forex) или фьючерсные контракты. Она незамысловата и может с лёгкостью применяться в кратко-, средне- и долгосрочной торговле. Я уверен, что её использование может сделать ваши торговые результаты более предсказуемыми и позволит стать более конкурентоспособным трейдером. Как правило, по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF он составляет $10 при целом лоте, по USD/JPY он плавающий и составляет, как правило, меньше $10.
Как рассчитать риск на сделку
Независимо от того, насколько успешна ваша торговая стратегия, вы всегда потеряете деньги, если их не найдете. Затем вы узнали, что определение размеров валютных позиций и управление валютными рисками – это две стороны одной медали. Вам необходимо выбрать правильный размер позиции на всех рынках, чтобы управлять своим риском. Если найти нужный объем Купить криптовалюту Tron TRX не удается, то, согласно торгового плана, входа в рынок нет, поскольку открыть позицию с запланированным уровнем риска на представляется возможным. Риск в пунктах – это расстояние между ценой входа и ценой выхода в случае реализации неблагоприятного сценария. Если вы используете стоп–лосс, то риск в пунктах равен размеру стоп–лосс в пунктах.
Даже если в настоящий момент открытые позиции генерируют плавающую прибыль, но, в случае негативного развития событий, все же могут стать убыточными, учитывайте их. Это позволит в максимальной степени использовать все преимущества динамического расчета риска на сделку и защитит торговый капитал. В графе Риск — это риск на одну сделку в % от депозита, в валюте депозита отображается как Размер Стопа $. Это та самая сумма, которой мы рискуем в конкретно этой сделке. Чтобы узнать рабочий лот, он же LOT, укажите цену входа в пунктах, стоп лосс в пунктах и стоимость одного пункта на 1 лот для пары, по которой вы планируете открывать сделку. Обратите внимание, для йены и золота я сделал отдельные формы расчета.
Позже я добавил поддержку кредитных плечей и смог эффективнее регулировать размер собственного капитала в сделке. Управление рисками может быть достигнуто с помощью нескольких ключевых инструментов, но трейдеры должны знать ключевые элементы расчета суммы риска по отдельным сделкам. Более того, важно понимать разницу между маржа и торговый риск. Формула позволяет эффективно использовать каждый цент, на торговом счете реализуется эффект, подобный сложному проценту.
- Каждый трейдер может самостоятельно определять допустимый уровень риска.
- Умножим на 100% и получим, что в моем случае оптимальный процент капитала, которым, согласно критерию Келли, стоит рисковать в одной сделке, составляет 11.79%.
- Прибыль тоже будет не большой, как правило, у меня от 1 к 1 до 1 к 3 и более, все зависит от конкретных условий сделки, но еще раз подчеркну, важно выйти на стабильную торговлю.
- Эта переменная показывает размер прибыли или убытков, который формируется в рамках торгового счёта после покупки одного целого контракта, если рынок движется на один пункт.
- Все значения риска на сделку, превышающие указанные выше, классифицируют торговлю как агрессивную.
Не спешите им подражать, такой подход к торговле может обеспечить быстрый слив депозита и серьезные убытки. И предположим, что ближайшее сильное сопротивление, где было бы разумно зафиксировать прибыль, находится на уровне 260 пунктов. Будучи генеральным директором вашей карьеры, вы должны дать себе и видение, и приверженность. Одинаково сложно с помощью диалога с самим собой выбрать направление и сохранять уверенность, когда вы просыпаетесь среди ночи от терзающих вас сомнений.
На что обращать внимание при торговле
Формула для расчета объема позиции позволяет получить оптимальное значение объема, которым можно войти в рынок. В ней учитывается текущий капитал с учетом плавающих прибылей и убытков, аппетит к риску, рыночные реалии и стоимость пункта для данного финансового инструмента. На рынке Forex можно торговать дробными значениями контрактов, например, купить 1.63 или 0.82 лота. Чем больше торговый капитал, тем точнее будет расчет объёма позиции, тем не менее в большинстве случаев придется округлять полученное значение. Итак, мы имеем размер стоп-лосса в пунктах и максимально допустимый риск в сделке в процентах к депозиту.
Имея все перечисленные выше величины, рассчитываем объем входа в сделку. Предположим, что стоп-лосс составляет 50 пунктов, а размер депозита ‑ $2 000. На рынке Forex стоимость пункта для самой популярной валютной пары EURUSD составляет $10. При покупке одного лота, объем которого составляет € , движение на один пункт (0.0001) вверх будет генерировать прибыль равную $10. Таким образом, стоимость пункта для одного контракта на рынке Forex для валютной пары EURUSD будет составлять $10. Чаще всего это точка установки стоп–лосс приказа или уровень, по факту достижения которого вы планируете выйти из рынка, если цена будет двигаться в неблагоприятном направлении.
Расчёт объёма позиции также важен, как и вход в правильном направлении или грамотное определение целей и точек выхода из рынка. Таким образом, войти в эту сделку мы может объемом 0,04 лота. Чтобы всегда знать его в момент входа в сделку, можно установить в MetaTrader 4 скрипт tick value, который будет показывать величину тика автоматически. Подход для трейдеров, которые стремятся получить максимальную прибыль в минимальные сроки.
Как рассчитать риск на сделку в пунктах
Помните, что условия маржинальной торговли позволяют вам при небольшом депозите увеличивать лот, но пропорционально они и умножают риски. Начнем с того, что стоп-лосс доступны только для противодействия назначенной встрече. В случае покупки лимита / стопа стоп-лосс будет расположен ниже цены открытия. Если кто-то собирается продать лимит или стоп, следует разместить стоп-лосс выше цены открытия. Трейлинг-стоп позволяет стопу перемещаться с заданными интервалами в зависимости от текущей цены, пока позиция движется в желаемом направлении. Независимо от того, какая цена движется в неблагоприятную сторону, стоп останется на месте, если цена продолжит оказывать положительное влияние.
Наиболее благоприятная точка для установки стоп-лосс приказа будет находиться несколько ниже ближайшего уровня поддержки текущего таймфрейма. В нашем примере стоп-лосс может быть установлен на отметке 98.89. Для автоматизации этого процесса можно воспользоваться калькулятором трейдера. Его можно найти на сайтах брокеров или написать под себя в Excel под те валютные пары, которые вы торгуете.
В противном случае позиция будет остановлена или отслежена дальше. Используя пример сделки, вы рискуете всего лишь 52 фунтами стерлингов вместо 432 фунтов стерлингов. Второй вариант — поискать схожий фьючерс в других странах или на других рынках.
Для большинства финансовых инструментов данная величина фиксирована, и ее с легкостью можно узнать на сайте брокера. Например, целый контракт на американском рынке акций зачастую равен 100 акциям, а стоимость пункта для одного контракта составляет $1. Для того, чтобы перевести полученное значение в пункты, необходимо разделить его на размер пункта. В текущем примере, посмотрев на цену, можно увидеть два знака после запятой, следовательно, пункт равен 0.01. Если вы рассчитываете риск на сделку после входа в рынок, то, вероятно, не знаете, чему он равен. Это недопустимо, поскольку подобное отношение к торговому счёту может привести к незапланированными и значительным убыткам.
Расчет риска на сделку
После того, как известен размер стоп-лосса в пунктах, важно рассчитать объем входа в сделку таким образом, чтобы риск по ней в деньгах был не больше 1% от депозита. Процент риска в одной сделке вычисляется, исходя из математического ожидания вашей торговой системы. Открыть позицию именно такого объема на этом рынке нельзя, поэтому округлим полученное значение до ближайшего приемлемого — 0.03 контракта. Если допустимый риск в данной сделке составляет 3% от капитала, необходимо открыть позицию объемом 0.03 контракта. Эта формула поможет вам соблюдать основное правило риск–менеджмента, которое позволяет рисковать в одной сделке не более чем 2% торгового капитала (или портфеля). «Не рискуй всеми деньгами» — наиглавнейшая заповедь трейдера!
В следующем посте расскажу о продвинутой системе управления капиталом. Знаю что многие из вас просто ленятся вести какие-либо расчеты или просто не знают как это делать. Специально для вас выкладываю простой калькулятор для расчета рисков и рабочего лота на сделку.